Détails Publication
On Sparre Andersen Model with Partial Premium Payment Strategy to Shareholders with Dependence via Spearman Copula,
Discipline: Mathématiques
Auteur(s): Delwendé Abdoul-Kabir Kafando, François Xavier Ouedraogo, Lassané Sawadogo, Kiswendsida Mahamoudou Ouedraogo, Pierre Clovis Nitiema
Renseignée par : KAFANDO Delwendé Abdoul-Kabir
Résumé

Cette étude repose sur le modèle de risque composite de Poisson, intégrant une stratégie de distribution des dividendes aux actionnaires. Un élément clé est l'introduction d'un seuil constant 'b', permettant de distinguer entre les petites réclamations et les événements majeurs ayant un impact significatif sur les réserves. De plus, le modèle introduit une dépendance entre les montants réclamés et les temps entre les réclamations via la copule de Spearman, améliorant la modélisation des données de réclamations.

Mots-clés

Gerber-Shiu Functions, Dependence, Spearman Copula, Dividends, Integro-Differential Equation

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