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On a Compound Poisson Risk Model Perturbed by Brownian Motion with Variable Premium and Tail Dependence between Claims Amounts and Inter-Claim Time,
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Discipline: Mathématiques
Auteur(s): Delwendé Abdoul-Kabir Kafando, Kiswendsida Mahamoudou Ouedraogo, Pierre Clovis Nitiema
Renseignée par : KAFANDO Delwendé Abdoul-Kabir
Résumé

Cet article examine un modèle de risque de Poisson composé perturbé par un mouvement brownien avec un prime variable et une dépendance entre les montants des réclamations et les temps entre les réclamations via la copule de Spearman. Le modèle présente deux classes de preneurs de police ayant des montants de réclamation différents, ce qui a des implications sur la tarification et la gestion des risques de l'assurance.

Mots-clés

Gerber-Shiu Function, Copula, Integro-Differential Equation, Laplace Transform, Brownian Motion

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