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An integro-differential equation in compound Poisson risk model with variable threshold dividend payment strategy to shareholders and tail dependence between claims amounts and inter-claim time,
Discipline: Mathématiques
Auteur(s): Kiswendsida Mahamoudou OUEDRAOGO, Delwendé Abdoul-Kabir KAFANDO, Francois Xavier OUEDRAOGO, Lassané SAWADOGO, Pierre Clovis NITIEMA
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Renseignée par : KAFANDO Delwendé Abdoul-Kabir
Résumé

Cet article est une extension du modèle de risque de Poisson composé avec une stratégie de paiement de dividendes à seuil variable pour les actionnaires, et une dépendance entre les montants des réclamations et les temps inter-réclamations via la copule de Spearman. L'article détermine l'équation integro-différentielle associée à ce modèle de risque.

Mots-clés

Gerber-Shiu function, copula, integro-differential equation, ruin probability

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