Détails Publication
Laplace transform for the compound Poisson risk model with a strategy of partial payment of premiums to shareholders and dependence between claim amounts and the time between claims using the Spearman copula,
Lien de l'article: : http://dx.doi.org/10.17654/0972086324002
Discipline: Mathématiques
Auteur(s): Kiswendsida Mahamoudou OUEDRAOGO, Delwendé Abdoul-Kabir KAFANDO, Lassané SAWADOGO, Francois Xavier OUEDRAOGO, Pierre Clovis NITIEMA
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Renseignée par : KAFANDO Delwendé Abdoul-Kabir
Résumé
Cet article propose une extension du modèle de risque de Poisson composé en intégrant une stratégie de paiement partiel des dividendes aux actionnaires. Il aborde la dépendance entre les montants des réclamations et les temps entre les réclamations à l'aide de la copule de Spearman. L’objectif principal est de déterminer les transformées de Laplace de la fonction de Gerber-Shiu et de la probabilité ultime de ruine associées à ce modèle de risque.
Mots-clés
Gerber-Shiu function, integro-differential equation, Laplace transform, ruin probability