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Improving Risk Assessment and Pricing with Dividend Barriers and Dependence Modelling: An Extension of the Cramer-Lundberg Model with Spearman Copulas,
Lien de l'article: 10.11648/j.ijssam.20240901.11
Discipline: Mathématiques
Auteur(s): : Kiswendsida Mahamoudou Ouedraogo, Delwendé Abdoul-Kabir Kafando, Frédéric Bere, Pierre Clovis Nitiema
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Renseignée par : KAFANDO Delwendé Abdoul-Kabir
Résumé

Cet article présente une extension du modèle de risque de Poisson composé, intégrant une stratégie de paiement de dividendes avec une barrière constante. Le modèle inclut une dépendance entre les montants des réclamations et les intervalles entre réclamations, modélisée à l'aide de la copule de Spearman. Les résultats montrent que la dépendance peut avoir un impact significatif sur la probabilité de ruine de l'assurance.

Mots-clés

Gerber-Shiu Functions, Dependency, Integro-differential Equation, Laplace Transformation, Probability of Ruin

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