Détails Publication
On the optimal dividend strategy for an insurance company in a compound Poisson risk model with dependence between claim amounts and time between claims,
Lien de l'article: https://doi.org/10.11648/j.ijsd.20241001.11
Discipline: Mathématiques
Auteur(s): Kiswendsida Mahamoudou Ouedraogo, Delwendé Abdoul-Kabir Kafando, François Xavier Ouedraogo, Pierre Clovis Nitiema
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Renseignée par : KAFANDO Delwendé Abdoul-Kabir
Résumé
Cet article étend le modèle de risque de Poisson composé avec une stratégie de paiement de dividendes à seuil variable et une dépendance entre les réclamations et les temps entre les réclamations, modélisée via la copule de Spearman. L'objectif est d'établir la probabilité ultime de ruine dans ce cadre. L'article passe en revue la littérature pertinente sur les modèles de risque, les stratégies de dividendes et les copules, et décrit le modèle étendu en abordant la structure de dépendance.
Mots-clés
Gerber-Shiu Function, Copula, Integro-Differential Equation, Ruin Probability